系统风险的衡量指标是投资组合的贝塔系数，该系数等于组合内各证券贝塔系数的算术加权平均值。通过计算贝塔系数，可以度量投资组合的系统风险。具体计算时，需要考虑单项资产的贝塔系数的加权平均数以及各项资产在投资组合中的价值比例。
系统风险的衡量指标
系统风险是衡量投资组合中无法分散的风险的重要指标。其衡量主要通过投资组合的贝塔系数来进行，该系数反映了投资组合相对于市场整体的风险程度。具体来说，投资组合的贝塔系数等于组合内各证券贝塔系数的算术加权平均值。
一、贝塔系数的意义
贝塔系数度量的是投资组合的系统风险。它反映了投资组合对市场整体变动的敏感性。当市场上涨或下跌时，投资组合的表现与贝塔系数密切相关。
二、系统风险系数的计算
系统风险系数是通过计算单项资产的贝塔系数，并对其进行加权平均，同时考虑各种资产在投资组合中所占的价值比例来得到的。具体来说，这一计算公式为：系统风险系数 = 单项资产β系数的加权平均数 × 各种资产在投资组合中所占的价值比例。
通过以上分析，我们可以了解到系统风险的衡量指标及其计算方法。在评估投资组合的风险时，这一指标为我们提供了重要的参考依据。
