系统风险是投资者面临的一种不可分散风险，可以通过β系数来衡量。β系数表示资产的系统风险相对于市场组合系统风险的倍数，从而量化投资者可能面临的损失风险。
系统风险的衡量方式
系统风险，又称为不可分散风险，是一种由于多种因素的影响和变化，使得投资者面临风险增大，从而产生损失可能性的风险。这种风险的衡量可以通过β系数来精准地反映。
什么是β系数？
β系数是一种衡量资产系统风险相对于市场组合系统风险的指标。它表示该资产的风险是市场组合风险的多少倍，从而帮助投资者了解该资产的风险程度。
系统风险的衡量原理
当β系数增大时，表示该资产的系统风险增大，意味着该资产的价格波动与市场整体价格波动的关联性增强。反之，当β系数减小时，表示该资产的系统风险减小。通过β系数，投资者可以有效地衡量和评估不同资产的系统风险，从而做出更明智的投资决策。
具体来说，如果一只股票的β系数高于1，那么意味着该股票的系统风险高于整个市场；如果β系数低于1，则表示该股票的系统风险小于整个市场。这种衡量方式对于投资者在资产配置、风险管理以及投资决策等方面都具有重要的参考价值。
