本文介绍了投资组合的标准差计算公式，具体为σP=W1σ1+W2σ2。对于包含三种证券的组合，需要采用代数公式计算组合标准差，即将各证券的权重×标准差作为单独项，并将证券间的相关系数代入公式中展开计算。最终得到组合标准差为（A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC）的1/2次方。
投资组合的标准差计算详解
要计算投资组合的标准差，首先需了解各组成证券的权重与标准差，以及它们之间的相关系数。具体的计算公式为：σP=W1σ1+W2σ2，其中W代表权重，σ代表标准差。对于多种证券的组合，计算方式更为复杂。
三种证券组合标准差的计算步骤：
步骤一：计算各证券的权重与标准差乘积。
1. A证券的权重乘以它的标准差，记作A。
2. B证券的权重乘以它的标准差，记作B。
3. C证券的权重乘以它的标准差，记作C。
步骤二：利用相关系数展开代数公式。
将A、B证券的相关系数设为X，A、C证券的相关系数设为Y，B、C证券的相关系数设为Z。代入公式(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)，可以展开得到三种证券的组合标准差计算公式。
组合标准差 = (A的平方 + B的平方 + C的平方 + 2XAB + 2YAC + 2ZBC)的1/2次方。
这一计算过程需要精确的数据和细心的操作，确保每个数值和系数的准确性，以得到正确的组合标准差。投资者在构建投资组合时，应充分考虑各项风险因素，合理分散风险，以达到预期的投资收益目标。
